Volatility clustering in data breach counts

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the clustering and classification data mining techniques in insurance fraud detection:the case of iranian car insurance

با توجه به گسترش روز افزون تقلب در حوزه بیمه به خصوص در بخش بیمه اتومبیل و تبعات منفی آن برای شرکت های بیمه، به کارگیری روش های مناسب و کارآمد به منظور شناسایی و کشف تقلب در این حوزه امری ضروری است. درک الگوی موجود در داده های مربوط به مطالبات گزارش شده گذشته می تواند در کشف واقعی یا غیرواقعی بودن ادعای خسارت، مفید باشد. یکی از متداول ترین و پرکاربردترین راه های کشف الگوی داده ها استفاده از ر...

A Fuzzy C-means Algorithm for Clustering Fuzzy Data and Its Application in Clustering Incomplete Data

The fuzzy c-means clustering algorithm is a useful tool for clustering; but it is convenient only for crisp complete data. In this article, an enhancement of the algorithm is proposed which is suitable for clustering trapezoidal fuzzy data. A linear ranking function is used to define a distance for trapezoidal fuzzy data. Then, as an application, a method based on the proposed algorithm is pres...

متن کامل

Contrarians and Volatility Clustering

We introduce a new origin of volat ility clustering in economic time series generated by systems of interacting adaptive agents. Each agent is assigned a random subset of a fixed collection of predictors . At every time step each agent generates an action based upon its assigned predictor s. Some agents are contrar ians, that is, t hey act at variance with t he natural action suggested by a pre...

متن کامل

Trading frequency and volatility clustering

Volatility clustering, with autocorrelations of the hyperbolic decay rate, is unquestionably one of the most important stylized facts of financial time series. This paper presents a market microstructure model that is able to generate volatility clustering with hyperbolically decaying autocorrelations via traders with multiple trading frequencies, using Bayesian information updates in an incomp...

متن کامل

Clustering of Volatility in Variable Diffusion Processes

Andrei Török∗ Department of Mathematics, University of Houston, and Institute of Mathematics of the Romanian Academy, Bucharest, Romania (Dated: March 9, 2009) Abstract Increments in financial markets have anomalous statistical properties including fat-tailed distributions and volatility clustering (i.e., the autocorrelation functions of return increments decay quickly but those of the squared ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: Communications for Statistical Applications and Methods

سال: 2020

ISSN: 2383-4757

DOI: 10.29220/csam.2020.27.4.487